一季度逾期率指数冲高后调头下行:M2 和M3 逾期率指数分别在本年1 月和2 月达到近两年内的局部高位,并于3 月末下行至0.12%和0.08%,打破持续上行的趋势,且伴随对宏观经济的修复预期,有继续下探的空间。
CPR 指数春节效应显著:春节过后CPR 指数于2 月反弹至9.9%的较高水平并在季度内维持,反映出消费贷市场资质较优的借款人现金流充裕,且降低信贷敞口的意愿较高。样本构成变动较大,但对指数影响有限:本季度新增10 个样本,占季末资产余额的18.5%,退出5 个样本,占上季度末资产余额的3.1%。大部分新增样本同整体样本池表现无显著差异,且退出样本权重较低,因此样本构成变动未对指数产生实质影响。各年份累计违约率曲线差异有限,2022 年曲线目前处于较低水平:截至目前,不同年份发行的车贷ABS 交易累计违约表现差异较为有限,2018 年累计违约率曲线受个别样本影响尾部显著较高,2022 年曲线目前整体处于较低水平。
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