目前整体环境对于股票量化策略的运行相对中性,各影响因素仍处于此消彼长的分化走势区间。自去年9 月以来,股票量化策略就开启了相对困难的阶段,指数增强策略正超额寥寥,并且不管是绝对收益还是超额表现的回撤都在不断刷新回撤下限,今年1 月虽然超额表现企稳回正,但正超额比例占比并不算高,2 月以来超额表现相对分化,中证500 指增超额虽为正但仍处于较低水平,并且拉长来看,超额收益的波动加大和持续走低是不可避免的现象。
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