股票主动策略私募基金行业月报（2022.02）：股票策略整体回暖，各类风格表现均衡-20220321-国金证券-17页

# 股票 # 私募基金 # 整体回暖大小：1.39M | 页数：17 | 上架时间：2022-03-23 | 语言：中文

上传者: YXM-187

撰写机构: 国金证券

出版日期: 2022-03-21

摘要：

 2 月份股票主动策略的平均收益率为 0.57%，较 1 月表现整体回暖，其中有 57%的产品取得正收益，收益率排名前 10%和排名后 10%的产品平均收益率分别为 8.64%和-5.79%。从风险方面来看，近一年股票主动策略的平均最大回撤为 17.27%。按照股票主动策略管理人的规模分类，2 月份仅百亿级私募管理人旗下产品平均收益为负，为-0.22%；规模范围小于 10 亿的私募管理人旗下产品平均收益相对较高，为 1.9%。整体来看，2 月份小规模及中小规模私募相对占优，大型规模私募业绩相对逊色。

 按照不同收益率区间统计产品数量，2 月份大部分私募产品的收益率分布在 [-5%,5%]区间，其中分布在[0%,5%]区间的产品数量最多，有 3789 只；其次是分布在[-5%,0%]区间的产品数量较多，有 2900 只；另外有 164 只产品的收益率大于 10%。2 月各类投资风格表现相对均衡，分化不大，其中成长投资、风格均衡投资、价值投资的收益率为正，分别为 0.29%、0.28%、 0.26%，成长投资较前两月的不佳表现有所扭转，价值投资的表现相对稳定；而成长价值投资和逆向投资的收益率为负，分别为-0.26%和-1.15%。

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