本篇报告研究了日间和日内的移动平均线择时策略在10 年国开和国债活跃券上的应用,日间策略使用10 年国开/国债日频收益率来作为信号产生的序列,日内策略使用更高频的15min/30min/1h 的k 线来构造均线信号。
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