❑ 波动率的概念与特征对于期权研究来说,波动率在分类上可以分为历史波动率、已实现波动率以及隐含波动率,在策略层面,由于波动率交易都是基于期权而进行的,因此主要讨论针对与期权相联系的隐含波动率。
隐含波动率两个最为显著的特征是均值回归特性与波动率曲面结构。均值回复特征是指波动率总是在均值上下某个范围内运行,当远离均值时,波动率倾向于向均值方向波动。相对于资产价格变动的难以预知,基于均值回复特征,波动率的预测性要更好一些。波动率曲面结构则是波动率偏斜存在的原因,在实际期权市场中,不同期权合约的隐含波动率并不相同,而且还呈现“微笑”的特征。
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