在基金的筛选中,以基金评价指标作为筛选因子是较为常用的一种方法。在不同类型的行业主题基金筛选中,由于各个行业板块的收益风险特征不同,板块内选股难度不同,因此各行业主题基金的绩效特征和选基方法也会有一定的差别。本篇报告旨在讨论医药、消费、TMT、新能源四大行业赛道主题基金的筛选方法,观察不同行业中 6 大基金评价指标因子(Alpha、Beta、夏普比率、下半标准差、最大回撤、收益率)在四大行业基金筛选中的应用效果。
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