我们结合指数编制文档和实证结果对沪深 300、中证 500 两大指数的定期调样规则进行解读,从技术实现角度总结出样本空间、长期停牌剔除、财务亏损、监管处罚、缓冲区及成交额市值排名、备选名单等调样规则;并结合规则判断调出原因——类型包括成交下滑、ST/停牌、市值排名下滑、日均市值上升等。
我们根据规则解读对 2021 年两次定期调样进行回测,预测准确率较高,误差一般在 5 个以内。
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