基金重仓股细分类探究
本文从重仓股持仓数据、股票样本、基金类型三个细分类维度来对重仓股内选股策略构建进行讨论。从持仓数据细分类角度来看,持仓变动因子具有选股能力,且重仓股内新进、维持这两类持仓数据有效信息含量更高,具有正向跟随价值。从细分股票样本来看,共同股的持仓数据信息含量更高,独门股内因子区分度相对低;分股票板块来看,持仓变动因子在TMT、医药、消费内表现较强。从基金细分类来看,重仓股持仓有效信息在不同基金内的分布不均匀,绩优基金重仓股的持仓信息有效信息含量更高。
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