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基金标签体系:如何进行同类基金的业绩比较?-20220620-信达证券-25页

# 基金 # 业绩 大小:1.15M | 页数:25 | 上架时间:2022-06-22 | 语言:中文

类型: 策略

上传者: ZW-AXIAAXIA

撰写机构: 信达证券

出版日期: 2022-06-20

摘要:

考虑业绩可比性下的十五大类型基金池划分:基于前续报告中关于基金标签体系的仓位、行业与风格等多元分类标签的制定,本文基于长期标签结果划分了十五类基金池。从长期标签稳定性看,无论是滞后一季度还是滞后四个季度,行业均衡基金保持100%留存率;其次是“固收+”低权益仓位基金、大消费板块基金、港股基金,稳定性也相对较高,滞后一季度和滞后四季度的留存率分别超过90%和80%水平。进一步地,等权构建各类型基金池指数,从而观察不同行业板块、风格等类型基金的整体业绩表现。高仓位行业均衡基金与偏股混合型基金指数(885001.WI)走势基本相同。今年以来,金融地产行业基金、周期行业基金、小盘价值基金与大盘价值基金业绩相对占优。

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