“纯洁alpha”动量下的行业轮动策略：资产定价+统计学习-20201010-中泰证券-28页

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“纯洁alpha”动量下的行业轮动策略：资产定价+统计学习-20201010-中泰证券-28页

# alpha # 资产大小：2.27M | 页数：28 | 上架时间：2020-10-13 | 语言：中文

类型: 策略

上传者: ZY reset

撰写机构: 中泰证券

出版日期: 2020-10-10

摘要：

尽管有充分的学术文献记录表明行业回报率是可预测的，之前有关研究

也显示，国内的行业指数收益是可以预测的，但研究显示基于预测的模型稳

健性不好。考虑到行业动量效应在A股市场越来越明显，从动量的角度来构

建行业轮动策略是最直观的方法。当然，单纯的从收益率角度来构建策略也

可以，但从稳健性角度来讲，需要构建更科学、更体系的模型

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