宽基指数配置选择建议:大小盘成长风格延续。为了更好的把握风格轮动节奏,我们搭建了一套多因子轮动框架模型,以市场关注度为出发点,选取 14只指数作为轮动标的。模型从基本面、价量、预期、情绪、风险收益 5 个维度进行因子选择,最终得到 23 个因子。根据指数复合因子值,选择排名约前 1/3 数量共计 5 个指数作为推荐,并进行月度跟踪调仓。轮动模型回测效果来看,自 2017.1.1 至 2022.6.30,“前后 1/3 多空超额收益、等权配置平均超额收益、等权配置相对 wind 全 A 超额收益”三组策略年化超额收益在 22%-30%左右,超额最大回撤在 14%-17%左右,年化夏普比率在 2.1-2.8 之间。该模型近一年、近三年、近五年相对指数均值月胜率分别为 66.67%、 80.56%、80.00%。7 月模型优选指数为创业板指、深证 100、中证 100、创业板 50、上证 50,整体偏向大小盘成长风格。
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