跟踪中证 1000 指数的指数型基金的规模有望大幅增长。历史上,中证 1000 指数成分股的总成交额与中证 500 指数成分股的总成交额十分接近,然而,从跟踪两个指数的基金的总规模而言,跟踪前者的远远低于跟踪后者的。我们预计跟踪中证 1000 指数的基金的总规模有望大幅度增长。
本文测试了数百个因子在中证 1000 指数成分股中的选股效果。通过测试,我们找到了一些比较有效的量价和财务类的单因子。
通过因子测试,我们总结了一些在统计上对股票收益率有益的特征。数值越高越好的特征包括:利润率、一致预期利润、市盈率、股息率、每股收益、营销额、市盈率、小户流出单数比例、现金余额增速。数值越低越好的特征包括:过去一段时间内的收益率标准差、机构主动卖出额比例、过去一段时间内的涨跌幅、总市值、近期的换手率、过去一段时间内最高价与最低价之比。
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