2022 年 7 月 ETF 数量增加 25 只至 724 只,规模增加 581 亿元至 15416 亿元,其中 A 股 ETF 共 547 只,规模与上月基本持平。7 月 A 股小盘股指数表现强于大盘股,消费股有所回调。7 月新发品发行回暖,4 只中证 1000ETF 募集 275 亿元,8 只环交所碳中和 ETF 募集 164 亿元。ETF 互联互通运行首月港股通 ETF 交易更为活跃,南向资金持有香港 ETF 总市值最高达 12 亿港元。
海外方面,美国市场推出挂钩单只股票收益的 ETF。
▍ ETF 市场概况:1)2022 年 7 月,沪深两市已成立的 ETF 基金增加 25 只至 724 只,资产管理规模合计增加 581 亿元至 15416 亿元。其中 A 股 ETF 547 只,规模增加 15 亿元至 9303 亿元。全市场 ETF 7 月日均成交 876 亿元,较 6 月降低 14.71%。2)7 月货币 ETF(+589 亿元)、商品 ETF(+31亿元)、债券型 ETF(+20 亿元)和海外股票型 ETF(+20 亿元)规模上升,沪港深股票型(-93 亿元)规模下降。3)A 股 ETF 中,宽基 ETF 规模增加 50 亿元(+1.17%),其余类别的 A 股 ETF 规模有所下降。
▍ ETF 行情绩效:1)7 月 A 股小盘股指数表现强于大盘股,国证 2000 和中证 1000 指数涨幅靠前,沪深 300 和中证 100 指数的跌幅靠前。2)中信一级行业指数中 9 个行业上涨,21 个行业下跌,其中机械(+7%)、汽车(+6%)涨幅靠前,消费者服务(-10%)、食品饮料(-9%)跌幅靠前。3)根据规模加权收益率,A 股行业&主题 ETF 中,光伏(+4%)、智能汽车(+4%)、农业(+3%)等板块涨幅靠前,旅游(-12 %)、酒(-11%)、食品饮料 (-10%)等板块跌幅靠前。
▍ ETF 申购赎回:1)从大类资产 ETF 的申赎情况看,7 月 A 股 ETF 资金整体净流入 13 亿元。细分来看,A 股行业&主题 ETF 的资金净流入达到 57亿元,A 股宽基 ETF 资金净流出 24 亿元。其他大类资产中,货币型 ETF (+364 亿元)、商品型 ETF(+33 亿元)、海外股票型 ETF(+20 亿元)、债券型 ETF(+18 亿元)和沪港深股票型 ETF(+1 亿元)均为净申购。2) A 股行业&主题 ETF 中,证券、半导体、国防军工板块获净申购较多,资金净流出最多的板块为 ESG、新能源车、光伏板块。3)从单个 ETF 申赎情况看,除货币 ETF 外,南方中证 1000ETF 净流入最高达到 89 亿元,其次为华夏中证 1000ETF(+45 亿元),净流出前十名包含多只宽基 ETF 和多只行业&主题 ETF。
▍ ETF 融资融券:1)截至 7 月 31 日,共有 198 只 ETF 纳入融资融券标的,较上月新增 11 只、剔除 1 只,对应基金规模总计 9953 亿元。2)7 月日均融资买入额 32 亿元,环比下降 17%;日均融券卖出额 6.0 亿元,环比下降 3%。3)7 月 ETF 两融交易活跃度有所下降,但日均融券卖出额仍处于历史较高水平。4)7 月海富通中证短融 ETF 融资买入额最高,达 65 亿元;南方中证 500ETF 融券卖出额最高,达 36 亿元。
▍ ETF 产品动态:1)7 月 25 只 ETF 成立,新增规模约 495 亿元,4 只中证 1000ETF 合计募集规模达到 275 亿元,8 只环交所碳中和 ETF 合计募集规模达到 164 亿元。2)首批跨市场政策性金融债 ETF 正式获批。3)深交所推出国证 ESG 评价方法并基于深市核心指数发布 ESG 指数。
▍ ETF 互联互通:开通首月港股通 ETF 交易更为活跃,南向资金持有香港 ETF 总市值最高达 12 亿港元,港股通 ETF 持有数量变化频繁,预计交易型投资者偏多。展望未来预计陆股通 ETF 交易量或逐渐提升,同时套利交易存在会使得内地上市港股 ETF 与港股通 ETF 的价格水平维持相对平衡。
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