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金融工程:估值与基金重仓股配置监控半月报-20220820-天风证券-15页

# 金融工程 # 估值与基金 大小:1.49M | 页数:15 | 上架时间:2022-08-23 | 语言:中文

类型: 策略

上传者: 范泽林

撰写机构: 天风证券

出版日期: 2022-08-20

摘要:

全市场估值及基金重仓股配置比例从市场各主要指数(沪深300 指数、上证50 指数、中证500 指数、创业板指数)相对于其自身历史估值来看,目前中证500 指数PE、PEG 估值较低;从基金重仓股配置比例来看,目前创业板指数处于其历史较高位置,上证50 指数处于其历史较低位置。

沪深300 指数整体法和中位数法计算的PE 估值分别为11.92、24.57,相对其历史值,分位数水平分别为38.66%、48.56%;整体法和中位数法计算的 PB 估值分别为1.31、2.96,相对其历史值,分别处于10.22%、75.24%的分位数水平;来自Wind 数据库的沪深300 指数预测PEG 为0.79,相对其历史估值,位于40.42%的分位数水平;基金重仓股配置比例为56.20%,相对其历史值的分位数水平为44.90%。

上证50 指数整体法和中位数法计算的PE 估值分别为9.61、18.89,相对其历史值,分位数水平分别为33.39%、79.87%;整体法和中位数法计算的PB估值分别为1.17、2.45,相对其历史值,分别处于29.07%、88.50%的分位数水平;来自Wind 数据库的上证50 指数预测PEG 为0.90,相对其历史估值,位于50.32%的分位数水平;基金重仓股配置比例为17.45%,相对其历史值的分位数水平为30.61%。

中证500 指数整体法和中位数法计算的PE 估值分别为21.96、25.38,相对其历史值,分位数水平分别为13.90%、12.30%;整体法和中位数法计算的 PB 估值分别为1.71、2.00,相对其历史值,分别处于5.91%、18.85%的分位数水平;来自Wind 数据库的中证500 指数预测PEG 为0.76,相对其历史估值,位于19.49%的分位数水平;基金重仓股配置比例为10.68%,相对其历史值的分位数水平为38.78%。

创业板指数整体法和中位数法计算的PE 估值分别为51.35、40.27,相对其历史值,分位数水平分别为46.49%、19.01%;整体法和中位数法计算的PB估值分别为6.64、5.27,相对其历史值,分别处于71.09%、52.40%的分位数水平;来自Wind 数据库的创业板指数预测PEG 为1.18,相对其历史估值,位于41.37%的分位数水平;基金重仓股配置比例为15.66%,相对其历史值的分位数水平为81.63%。

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