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❑ 本文介绍了Chris Tidmore 于2022 年发表在The Journal of Portfolio Management 的文章Fund Concentration: A Magnifier of Manager Skill。
文章使用投资组合分组检验、标准OLS 回归和分位数回归的方法，探讨了基金的组合集中度与业绩表现之间的关系。
❑ 我们知道，若主动权益基金经理具有优秀的投资能力和预测市场的能力，则可以通过提高组合的集中度来获取更高的收益，但如果基金经理对市场的走势判断错误，则会导致完全相反的结果。目前已有大量文献探讨了基金的持股集中度更高是否能带来更好的业绩表现，但由于样本和方法的不同，结论也有所不同。
❑ 目前多数文献的分析重点在于不同的集中度衡量方式与基金业绩之间是否存在线性关系，而没有关注到随着集中度的增加，基金的业绩表现是否会出现分化，以及分化的程度如何。
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