量化研究报告：深度学习对基于限价订单簿的择时模型优化（一）-20221031-中信期货-21页

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量化研究报告：深度学习对基于限价订单簿的择时模型优化（一）-20221031-中信期货-21页

# 量化 # 限价订单 # 策略大小：1.18M | 页数：21 | 上架时间：2022-11-02 | 语言：中文

类型: 策略

上传者: WJsanri

撰写机构: 中信期货

出版日期: 2022-10-30

摘要：

本篇报告，我们根据牛津大学量化金融实验室提出的基于限价订单簿的高频择时策略算法，分析来自金融交易所(开源)的高频限价订单簿数据，该类数据反映了市场中某类标的资产价量的微观结构。

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