⚫ 全球市场概述:全球主要股市迎来反弹,A 股小盘占优全球:继连续两月持续下跌后,10月全球主要股票市场迎来强势反弹,其中道琼斯工业指数涨幅达近14%,创1976年以来最佳月涨幅。
内地:10月份小盘指数依然相对大盘指数占优。分行业来看,不同的行业指数加剧。TMT和制造板块的行业涨幅居前,而消费和周期板块的跌幅居前。
⚫ 主动型基金:10月受大盘拖累整体业绩较弱主动权益型基金:从整体业绩来看,10月份主动权益基金的收益为负(-2.76%),并且回撤较大(13.38%),涨幅强于沪深300,但弱于中证500和创业板指。分板块来看,科技型基金收益相对较高,消费型基金业绩分化较大。
固收+基金:10月份固收+基金整体表现不佳,收益率中位数为-0.6%,回撤中位数为2.5%。从权益仓位测算来看,10月份较9月份,整体的权益仓位有所下滑。
FOF基金:受10月整体权益市场的拖累,10月FOF基金的整体收益为负(-0.37%)。
高中低三种风险的FOF基金,其收益中位数分别为-1.98%、-0.98%和-0.27%。
新发基金:各类型基金新发数量和份额均减少。10月主动股基、固收+基金和FOF基金 分别成立了12只、7只和8只(统计范围为初始基金),发行总份额分别为 126.70亿份、59.39亿份和9.71亿份。
⚫ 被动权益型基金:整体成长占优,成交活跃度提升收益风险:10 月份,三种类型的股票型 ETF 收益分化较大,整体成长占优。
成交活跃度:宽基 ETF 的日均成交金额较近三月有所回升。三种类型下的换手率较高的股票型 ETF 分别为: (1)宽基:中证 1000ETF、香港证券 ETF、恒生指数 ETF 等换手率较高; (2)行业主题:港股通互联网 ETF、医疗器械 ETF 等换手率较高; (3)SmartBeta:中证红利 ETF、创成长 ETF、中证 500 成长 ETF 等换手率较高。
资金流向:10月份三种类型的股票型ETF均处于净流入。其中宽基ETF、行业主题、SmartBeta三种类型下的净流入金额分别为194.9亿元、81.7亿元和14.9亿元。
⚫ 选基因子 20 组合:10 月表现欠佳,2022 年全年录得 5.2%超额收益历史复盘:上期(2022.10.1-2022.10.31)组合整体收益为-6.61%,主动股基为 -3.24%,全年仍然取得5.19%超额收益。受10月食品饮料剧烈回撤影响,组合收益低于基准。
11月持仓:本期(2022.11.1~2022.11.30)组合包括金信行业优选(002256.OF)、华夏平稳增长(519029.OF)和招商行业领先A(217012.OF)等主动股基,整体精选组合超配电子(+7.21%)、电力设备(+6.01%)、房地产(+4.86%)。
⚫ 风险提示:分析结果基于历史数据统计和测算得到,过去业绩不代表未来表现。
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