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在过去的几十年间，大量市场异象（因子）被发现(Cochrane，2011)。为了更好地解释异象产生的原因，本文对来自全球股票市场的118 个因子和20 个已知模型因子在不同市场状态下的收益进行了分析。文章基于目前对异象的三种普遍解释：风险、定价错误和数据挖掘，对处于不同市场状态下的因子表现进行了预测。
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