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量化投资在波折中走向成熟(21 世纪以来):
2000 年,美国对股票价差的最小变化单位下调至一美分,减小了交易成本,增强了流动性,更利于高频交易普及。市场中性策略在2007 年遭遇黑天鹅事件,在8 月出现集中回撤。随后在2008 年的金融危机中,许多量化对冲基金受到重创,资产规模严重缩水。
随着政府的监管政策趋严,《多德- 弗兰克法案》(Dodd-Frank Act)限制了银行资本在对冲基金上的投资,量化基金的扩张遭遇低潮。不过,随着以云计算、大数据、机器学习为代表的计算机技术的发展与应用,量化投资技术逐渐趋于成熟,各类新的量化策略类型相继出现,量化投资基金逐渐成为全球资产管理领域的重要组成部分。
历经几十年的发展,量化投资已在海外成为一种相对主流的投资方式。自2000 年以来,美国量化基金的规模迎来稳定高速的成长,虽然在2008 年曾因金融危机而遭受冲击,但随着Smart Beta 策略的逐渐流行,量化基金受欢迎程度日渐增长,规模稳步上升。美国量化对冲基金资产的管理规模已占对冲基金行业的三分之一,占美股总市值的比例达到接近9%。截至2022 年二季度,在全球对冲基金管理规模排名前十的机构中,有七家为量化对冲基金。
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