基海淘金系列（一）：寻找优质的β型基金-20221223-东亚前海证券-24页

# β型基金 # 基金投资大小：1.41M | 页数：24 | 上架时间：2022-12-27 | 语言：中文

类型: 策略

上传者: 范泽林

撰写机构: 东亚前海证券

出版日期: 2022-12-23

摘要：

本报告为基海淘金系列第一篇，主要挖掘市场上2020 年前成立的优秀的β型基金。

在实际基金投资中，我们想获取β收益，主要有两个途径：1）投资于行业轮动能力强的基金，捕捉市场变化的行业机会；2）根据自身对未来短期或中长期行情的判断，主动配置对应的行业主题基金，等待行业的β机会。因此我们从这两个维度构建评判标准，并挖掘相应基金。

行业轮动能力基金筛选指标包括：静态行业轮动获胜概率、行业稳定性、行业集中度、五年业绩、超配行业超额收益；单一行业或行业主题基金筛选指标从两个角度考虑：1）若持有基金是为了中短期趋势性行业投资以获取最大收益，我们仅关注基金相对于ETF 或指数基准的上行捕捉率；2）若看好相关行业长期发展而持有主题基金，我们筛选基金指标为一年滚动收益排名、绝对收益排名、一年滚动最大回撤、最大回撤、捕获比率和基金经理选股能力。

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