本篇是“学海拾珠”系列第一百二十二篇,文献研究了美国债基投资者如何选择业绩衡量标准。根据债券基金的资金流进行分析,发现夏普比率和晨星评级优于其他所有债基因子模型。但由于其高度可操控性,过度依赖于以上两指标,会对投资者产生潜在的严重影响。回到国内市场,在实践中,投资者应该进一步研究合理的债券因子,做出更明智的基于因子模型的决策,而非简单地使用单一指标进行债基投资。
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