本文我们将openFE 框架应用于基本面因子挖掘, 不同于 DeepLOB 和AlphaZero , openFE 是一种基于枚举法的 Expand-And-Reduce 框架,能够高效的检验大量因子(>106)
openFE 生成的因子结构较为简单,可解释性较好,因此非常适合用于基本面因子挖掘。本文采用三大表中的数据作为基础特征,在此基础上构建合成因子,通过进一步筛选,保留表现较好的因子作为新的alpha 因子。OpenFE 是一个基于枚举法的 Expand-And-Reduce 框架,首先通过基础特征以及算子的排列组合构建所有可能的因子。而后通过一个两步的筛选步骤,对因子进行筛选。
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