在上个月中,整体表现相对较好的因子为波动率、规模和价值因子。
在wind 全A 股票池中表现较好的因子有规模(IC:28.48%,多头超额:7.1%,多空收益:6.24%)、波动率(IC:18.51%,多头超额: 6.36%,多空收益:4.08%)和流动性(IC:10.03%,多头超额:6%,多空收益:3.03%)。
在沪深300 股票池中表现较好的因子有波动率(IC:38.71%,多头超额:8.22%,多空收益:9.96%)、流动性(IC:29.95%,多头超额: 5.94%,多空收益:6.99%)和价值(IC:28.12%,多头超额:5.79%,多空收益:5.74%)。
在中证500 股票池中表现较好的因子有价值(IC:30.68%,多头超额: 3.79%,多空收益:4.84%)、规模(IC:22.54%,多头超额:3.29%,多空收益:4.38%)和波动率(IC:21.83%,多头超额:2.55%,多空收益:4.08%)。
在中证1000 股票池中表现较好的因子有规模(IC:28.79%,多头超额:3.52%, 多空收益:5.48%)、价值(IC:26.5%, 多头超额: 2.99%, 多空收益:6.04%) 和波动率(IC:22.55%, 多头超额: 2.54%,多空收益:4.98%)。
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