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本篇是“学海拾珠”系列第一百三十三篇，文章研究了在盈余公告期间已实现测度对股票回报率的预测能力，结果表明周频方差、偏度和符号跳跃可以很好地预测盈余公告前后的股票回报，但峰度没有预测效果。文章进一步表明已实现测度的预测能力不受未预期盈余的影响，盈利公告前的已实现测度包含了部分未预期盈余信息。
⚫ 可基于已实现测度来分析盈余公告期间的组合收益在所有的盈余公告期中，方差处于最高分位数的股票表现优于方差处于最低分位数的股票；然而，在盈余公告前将股票按偏度和符号跳跃进行排序时，以上关系发生了反转；峰度和组合收益没有明显的关系。
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