Growth and Inflation are key drivers of asset returns, risks and correlationsGrowth and inflation have a major impact on individual companies' fundamentals andon the economy as a whole. Investors' expectations of growth and inflation are keydeterminants of their asset allocations and changes in their expectations impact capitalflows and drive asset returns. In this report, we extract investors' expectations forgrowth and inflation from the returns of major asset classes and show that growth andinflation expectations not only explain the time-variation in asset returns and volatilities,but also capture time-variation of their correlations.
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