国际ESG指数及产品方面,截至2021年 3月底 ,Solactive与西班牙对外 银行共同发布 2条 ESG主题指数 ,泛欧交易所推出 CAC 40 ESG指数 。BlackRock发行了 2只 ESG固定收益产品 ,Stance Capital发行 1只 ESG ETF。
境内 ESG指数和相关产品方面, 截至 2021年 3月底 ,中证指数公司累计 发布 ESG在内的 可持续发展主题 可持续发展主题 指数 66条,跟踪产品 128只,规模合计 ,规模合计 约 443.42亿元。 今年以来相比母指数,沪深300 ESG基准指数超额收益为0.17%,平均温室气体排放量为母指数的77%;中证500 ESG基准指数超额收益为2.99%,平均温室气体排放量为母指数的45%。
从中证ESG研究来看,主要有三个方面:一是中证ESG评价具有较高的可投资性,研究显示ESG评价最高组比最低组能获得持续的超额收益;二是ESG因子有效性较好,研究显示采用ESG与ROE因子的整合策略具有优异的收益表现;三是中证ESG具有清晰的盈利和风险传导机制,研究显示ESG高评分组合相比低评分组合当期和未来的ROA和股息率更高、系统性和非系统性风险水平更低。
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