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宏观固收量化研究系列之(四):DFQ市场化国债&国开利率曲线-20210605-东方证券-21页

# 固收 # 量化 # DFQ 大小:1.83M | 页数:21 | 上架时间:2021-06-08 | 语言:中文

类型: 宏观

上传者: ZY reset

撰写机构: 东方证券

出版日期: 2021-06-06

摘要:

到期收益率在投资交易中最为常用,但无法给债券定价,定价需要用即期收益率曲线。本文推荐用 kernel 加权的方法从附息债券价格中拟合反推即期收益率曲线。

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