国际 ESG 产品方面,截至 2021 年 5 月底,Vanguard 发行了名为 Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF,其跟踪指数剔除从事武器、不可再生能源和烟草等业务的公司。BlackRock 在法兰克福证券交易所上市了 iShares DAX ESG UCITS ETF,跟踪指数选取 DAX 中 ESG 得分高以及碳强度较低的上市公司。此外,瑞银集团(UBS GWM)推出了 1 个可持续主题股权基金,太平洋投资管理公司(PIMCO)也新增了 ESG 固定收益系列产品。
境内 ESG 指数和相关产品方面,截至 2021 年 5 月底,中证指数公司累计发布 ESG 在内的可持续发展主题指数 70 条,跟踪产品131 只,规模合计约 511.44亿元。基日以来相比母指数,沪深 300 ESG 基准指数超额收益为 4.34%,温室气体排放量为母指数的 77%;中证 500 ESG 基准指数超额收益为 9.61%,温室气体排放量为母指数的 45%。
本期月报 ESG 的相关研究,主要有两个方面:一是 ESG 与基本面因子结合的 Smart Beta 策略有效性较好,在沪深 300 样本中采用 ESG 与市现率构建的 Smart Beta 策略相比沪深 300 指数具有显著的超额收益;二是在境外市场出台鼓励养老金践行 ESG 的政策背景下,采纳 ESG 理念的养老金规模将迎来快速增长,成为促进 ESG 发展的推动力,这是因为 ESG 投资注重长期可持续的理念与养老金的投资基本要求相符合,ESG 投资能够较好地满足养老金长期稳定保值增值的要求。
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