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本研报重点探讨LSTM 模型在股指期货交易中应用。相比传统的统计模型，该模型能够更好地处理序列数据中的长期依赖关系。通过其独特的记忆单元和门控机制，能够有效地捕捉和记忆时间序列中的重要信息，从而更准确地预测资产价格的趋势。
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