摘 要 本周要点:上周五个交易日北向整体继续净流出、流出规模超过200亿元。当前处于财报季,部分上市公司披露盈利下行,加重市场对基本面表现的担忧,与基本面相关性较大的食品饮料(-62.83亿) 、银行(-38.16亿)等板块流出规模最大。
上周北向资金整体净流出。上周的五个交易日北向资金实现整体净流出,一周累计流出221.72亿元。截至2023/08/25,北向资金本月累计净流出 627.15亿元。
北向整体:多数行业流出。上周有4个行业流入,26个行业流出。其中传媒(6.83亿)流入较多;食品饮料(-62.83亿)、银行(-38.16亿)、电新 (-22.84亿)流出较多。配置盘、交易盘流出。上周配置盘、交易盘净流出,累计净流出分别为-158.27亿元、-64.45亿元。分行业看,流出其他板块规模最小,累计净流出共计-14.53亿,其中配置盘-1.76亿,交易盘-12.77亿元;流出消费板块规模最大,累计净流入-75.15亿,其中配置盘62.32亿、交易盘-12.83亿元。
行业流向:配置盘上周有7个行业流入,23个行业流出。其中建材(0.86亿)等行业流入较多;食品饮料(-37.61亿)、电新(-30.18亿)、银行 (-14.16亿)流出较多。交易盘上周有7个行业流入,23个行业流出。其中传媒(11.76亿)流入较多;食品饮料(-25.22亿)、银行(-24.00亿)流出较多。上周有4个行业流入,26个行业流出。其中传媒(6.83亿)流入较多;食品饮料(-62.83亿)、银行(-38.16亿)、电新(-22.84亿)流出较多。
个股流向:药明康德流入最多,贵州茅台流出最多。上周北向资金流入排名前三的个股为药明康德(9.37亿)、科大讯飞(9.22亿)、工业富联 (8.66亿);上周北向资金流出排名前三的个股为贵州茅台(-26.69亿)、招商银行(-20.95亿)、中国平安(-17.22亿)。
累计统计:上月累计9个行业资金流入,21个行业资金流出。其中,基础化工(-46.68亿)、机械(-54.08亿)流出超过30亿。以季度为单位,在过去一个季度,非银行金融行业流入超百亿,食品饮料、银行等七个行业流出超25亿,均超出了我们在《北向资金的阿尔法有多强》所设定的预测未来一季度行业流入情况的阈值。
北向跟踪策略:我们在专题报告《探秘北向资金的超额收益来源》构建了基于北向资金持仓Top50行业跟踪策略。截至2023/08/25,北向行业的累计收益率为20.67%,累计超额收益率为32.24%,夏普比率为3.19,最大回撤为58.46%。基于最新的跟踪情况,北向行业变动未触发调仓阈值Top50行业跟踪策略。本周不进行调仓(历史的22次调仓及收益情况参见正文)。
风险提示:数据统计可能存在误差。
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