从《量稳换手率选股因子 ——量小、量缩,都不如量稳?》到《换手率变化率的稳定 GTR 因子——助推换手率的所有家族成员》,东吴金工在过去两年中发布了共计15 个各具特色的量价类选股单因子。2023 年上半年,大量选股因子包括部分量价类因子,出现了同时失效的情况,我们希望通过构建多因子模型的方式来降低单因子失效的风险。
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