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股票量化策略私募基金8月业绩回顾及投资前瞻:Beta单边下行,超额集体回升-20230914-国金证券-19页

# 私募基金 # 股票量化 大小:3.46M | 页数:19 | 上架时间:2023-09-21 | 语言:中文

股票量化策略私募基金8月业绩回顾及投资前瞻:Beta单边下行,超额集体回升-20230914-国金证券-19页.pdf

股票量化策略私募基金8月业绩回顾及投资前瞻:Beta单边下行,超额集体回升-20230914-国金证券-19页.pdf

试看9页

类型: 策略

上传者: 范泽林

撰写机构: 国金证券

出版日期: 2023-09-14

摘要:

量化策略运作方面,不稳定因子数量于8 月末有所反弹,不过目前仍在临界值内,对超额收益负面影响不大。从流动性层面来看,两市日均成交额相比7 月继续回落,各大指数平均换手水平有所回升。风格方面,8 月大强小弱风格特征延续,不过差距较前期有所收窄,风格出现扩散端倪。波动率层面,各指数时序波动水平有所回升,个股截面波动水平与上月持平,维持在历史均值下方,进一步下降的可能性不大。

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范泽林

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