博时专精特新主题：量化手段赋能专精特新“小巨人”主题投资-20231019-信达证券-15页

# 专精特新 # 基金 # 投资大小：0.64M | 页数：15 | 上架时间：2023-10-30 | 语言：中文

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类型: 策略

上传者: 李琳琳

撰写机构: 信达证券

出版日期: 2023-10-19

摘要：

“专精特新”是国家大力支持的产业发展方向。我国创新型中小企业三个层次，其中专精特新“小巨人”位于顶层，由工信部认定，是专精特新中小企业中的核心力量。近年来，国家对于“专精特新”企业的重视程度不断加深，相关政策不断升级细化，现已上升至国家战略层面高度：2011 年，“专精特新”一词首次被提出。2019 年 4 月，“专精特新”进入中央政策文件。2021 年 7月，发展“专精特新”上升至国家战略层面。2022 年 3 月，“专精特新“被写入政府工作报告。专精特新“小巨人”上市公司的股价表现较为出色，有明显超额收益，小盘成长属性较为鲜明：专精特新“小巨人”是专精特新中小企业中的排头兵，位于产业基础核心领域、产业链关键环节、创新能力突出、细分市场占有率高、掌握关键核心技术、质量效益好。截至 2023 年 10 月 13 日，万得专精特新小巨人指数自基日以来的年化收益达 16.59%，大幅跑赢沪深 300、中证 1000、创业板指。博时专精特新主题基金成立于 2021 年 12 月 6 日，基金合同约定 80%以上的非现金资产投资于工信部公示的专精特新“小巨人”名单中的上市企业。目前由郭晓林、刘玉强两位基金经理共同管理。今年以来业绩出色，回撤控制良好：产品管理采用多策略管理框架，包括多因子模型和一系列非线性模型，结合了量化与主动投资。今年以来，截至 10 月 13 日，产品收益 9.5%，大幅高于主动偏股基金的平均收益水平，跑赢万得偏股混基指数 19.78%，跑赢中证 1000 指数 12.68%，超额收益显著，表现优异；并且回撤控制优于宽基指数。

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