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电子书-Statistics and Data Analysis for Financial Engineering 《金融统计与数据分析》

# 金融统计 # 数据分析 大小:12.66M | 页数:736 | 上架时间:2020-08-17 | 语言:英文

电子书-金融统计与数据分析(英文)-736页.pdf

电子书-金融统计与数据分析(英文)-736页.pdf

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类型: 电子书

上传者: sunyudie

出版日期: 2015-04-22

摘要:这本书是关于金融市场数据的分析。对于大多数资产来说,未来的回报率不能准确地知道,因此是随机变量。风险是指一项投资未来收益的不确定性,特别是投资收益可能低于预期收益,甚至导致亏损,即负收益。风险通常是用收益的标准差来衡量的,我们也称之为波动性。最近有一种趋势是用风险价值(VaR)和预期短缺(ES)来衡量风险。这些指标侧重于较大的损失,比收益率的标准差更直接地反映了财务风险。因为风险取决于回报的概率分布,概率和统计学是融资的基本工具。风险计算需要概率,需要统计来估计参数,如收益的标准差,或检验假设,如所谓的随机游走假设,即未来收益与过去无关。
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