ETF 机构持仓穿透算法目前ETF 基金在半年报、年报中公布的机构投资者持有份额占比一般是将ETF 联接基金和其他机构都视为机构求得的,但实际上,ETF 联接基金中也有个人投资者,按照现有方法计算会高估机构投资者的比例。
本文基于ETF 和联接基金披露的数据,采用“ETF 机构持仓穿透算法”计算ETF 基金中机构投资者实际持仓的规模和占比。
按资产类别分类相比2020H2(以下使用‘H2’代指‘12 月31 日’),2021H1(以下使用‘H1’代指‘6 月30 日’)个人投资者对股票型ETF 的持有规模上升10.75%,使得股票型ETF 中个人投资者持有比例上升4.39%,机构投资者持有比例降低至40.02%;货币型ETF 中机构投资者持有比例上升至 87.54%;债券型、商品型、跨境型ETF 中机构投资者持有比例分别降低至95.94%、13.70%、34.13%。
按板块分类统计股票型ETF 中周期、大金融、科技、消费四个板块ETF 的规模和机构持仓变动。从板块上看,机构投资者对科技板块的持有比例有所上升,其他板块均有所降低。机构投资者持有规模增长最高的是科技板块,由2020H2 的151 亿元增长至196 亿元。个人投资者持有规模增长最高的是周期板块,由2020H2 的168 亿元增长至353 亿元。
按热点主题分类统计股票型ETF 中5G、芯片、军工、医药、红利、证券、黄金、新能车等主题ETF 的规模和机构持仓变动情况。相比2020H2,2021H1 机构投资者对芯片ETF 的持有比例提升9.85%,对军工ETF 的持有比例降低24.56%。
按宽基分类统计上证50、沪深300、中证500、创业板类和科创板ETF 等主要宽基ETF 的规模和机构持仓变动情况。相比2020H2,2021H1 科创板ETF中机构投资者的持有比例上升,上证50、沪深300、中证500 和创业板类ETF 中的机构投资者持有比例有所降低。
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