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国际投行报告-全球量化策略-定量评估:来自使用SmartBuzz 2.0的新闻的主题公平系数-2021.9.9-22页

# 新闻 # 投行报告 大小:1.66M | 页数:22 | 上架时间:2021-09-17 | 语言:英文

国际投行报告-全球量化策略-定量评估:来自使用SmartBuzz 2.0的新闻的主题公平系数-2021.9.9-22页.pdf

国际投行报告-全球量化策略-定量评估:来自使用SmartBuzz 2.0的新闻的主题公平系数-2021.9.9-22页.pdf

试看10页

类型: 策略

上传者: XR0209

出版日期: 2021-09-09

摘要:

We are updating our SmartBuzz infrastructure which still extracts equity factor exposure to themes purely from text, and now is applied directly to the News.

SmartBuzz 2.0 accounts for both the positive AND negative thematic mentions to calculate a theme exposure (z-score) for ~3,000 global stocks. Sustainable Dividends is our test case to demonstrate how we build a thematic factor using only NLP. The key upgrades include:  Optimized to handle daily news feeds (LexisNexis and Dow Jones news) 

 Determining the Target entities of an article 

 Find the Theme mentions and Score the contextual Sentiment

 Better Normalization for determining relative Stock exposures across all news When SmartBuzz 2.0 reads news articles looking for mentions related to sustainable dividends, it calculates exposures using just NLP that have an intuitive correlation to absolute actual / forecasted yield levels, forecasted yield growth and also our Dividend Sustainability screen.

 Average Yields are highest in Q1 (best Sustainable Div stocks), lowest in Q5

  Yield Growth is positive in Q1, negative in Q5 (worst Sustainable Div stocks)

  Dividend Sustainability score is highest in Q1 and lowest in Q5 (see page 10)

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