We are updating our SmartBuzz infrastructure which still extracts equity factor exposure to themes purely from text, and now is applied directly to the News.
SmartBuzz 2.0 accounts for both the positive AND negative thematic mentions to calculate a theme exposure (z-score) for ~3,000 global stocks. Sustainable Dividends is our test case to demonstrate how we build a thematic factor using only NLP. The key upgrades include: Optimized to handle daily news feeds (LexisNexis and Dow Jones news)
Determining the Target entities of an article
Find the Theme mentions and Score the contextual Sentiment
Better Normalization for determining relative Stock exposures across all news When SmartBuzz 2.0 reads news articles looking for mentions related to sustainable dividends, it calculates exposures using just NLP that have an intuitive correlation to absolute actual / forecasted yield levels, forecasted yield growth and also our Dividend Sustainability screen.
Average Yields are highest in Q1 (best Sustainable Div stocks), lowest in Q5
Yield Growth is positive in Q1, negative in Q5 (worst Sustainable Div stocks)
Dividend Sustainability score is highest in Q1 and lowest in Q5 (see page 10)
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