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“固收+”基金的优选分析:构建风格标签体系,识别产品特征-20211022-招商银行-21页

# “固收+” # 基金 # 产品 大小:1.75M | 页数:21 | 上架时间:2021-11-01 | 语言:中文

类型: 策略

上传者: YXM-187

撰写机构: 招商银行

出版日期: 2021-10-22

摘要:

■ “固收+”基金界定及筛选:本文主要讨论用大部分仓位投资债券资产或泛固收类资产打底获取一定安全垫,再利用少部分仓位投资高波动类资产增强收益的基金。梳理了不同类型基金投资范围及比例后,在中长期纯债基金、一级债基、二级债基、偏债混合型基金、平衡混合型基金中,选择连续三年(即连续 13 个季报数据)股票资产和可转债资产占基金净值合计比例的平均值≤45%、最大值≤ 60%的基金,界定为“固收+”,然后进行筛选。

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