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金融工程研究报告:沪深300择时临近开仓-20211031-东北证券-31页

# 金融工程 # 沪深 大小:2.61M | 页数:31 | 上架时间:2021-11-02 | 语言:中文

类型: 策略

上传者: ZW-AXIAAXIA

撰写机构: 东北证券

出版日期: 2021-10-31

摘要:

观点综述:上周周报我们判断代表市场博弈激烈程度的博弈存量指标在Q4 可持续下探的空间不会很大,短期内博弈水平回升概率较高,本周市场交易热情如期回暖,日均成交重回万亿以上。我们预期下周博弈存量将继续小幅上行;扩散指标方面,本周估值加权信号线结束短暂回调转而向上,印证了我们上周的观点“回调原因是部分大权重成分股EPS上升的业绩披露”,认为信号线属于合理、短期回调。价格加权模型方面,在上周沪深300 指数下跌的情况下模型信号线依然加速上升,进一步逼近开仓线,主要原因是描述近期指数内上涨扩散效应的“快线”加速上升带动交易信号攀升,目前沪深300 在扩散指标择时体系下已临近开仓。

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