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本篇是“学海拾珠”系列第六十六篇，本期推荐的海外文献研究了基金流动性不足是否会加剧资产价格的脆弱性，并在美国债基市场进行了实证。当债券主要由流动性较差的基金持有时，负面冲击会引发持有该债券的基金更大规模的资金流出，基金出于流动性需求抛售所持债券，从而导致更高的脆弱性，而这种脆弱性会溢出影响到债券的波动与定价。回到国内基金市场，可以使用类似的方法衡量债券由于非流动性基金持有所导致的价格脆弱性，并对债券未来的收益波动率以及定价进行预测。
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