在《寻找稳定的ALPHA》报告中,我们对投资范围限定较为明确的主动主题基金进行了分类,筛选出68 只覆盖21 个主题或行业,有稳定获得alpha 能力的基金。旨在帮助有行业判断能力的投资者,寻找投资工具。截止2021 年10 月30 日,主动主题基金的数量和规模都发生了较大变化,且报告中所选基金的基金经理也有变化。本文按照前文的思路,对主动主题基金进行数据更新,总共筛选出89 只覆盖24 个主题或行业,有稳定获得alpha 能力的基金。
选取公募基金中投资范围和行业有所限定的449 只主动主题基金进行分析,基于投资范围的宽窄和投资主题不同分为两大类宽基与窄基以及24个主题,并为不同主题指定业绩比较基准。
选取对基准的alpha、sharpe 比率、波动率、最大回撤等指标,对主动主题基金的业绩表现进行量化评价。
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