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本文介绍风险平价模型的原理和实现步骤，采用简单可行的资产波动率平价法对股票资产进行实证研究，通过优选标的与引入对协方差矩阵分层聚类估计风险的层次风险平价模型，来优化传统模型。风险平价模型的本质原理是对多种宏观风险暴露相同的权重，模型构建过程中协方差矩阵计算较为复杂以及标的资产对模型表现影响较大。本文首先采用对模型进行简化的波动率平价方法，在组合中配置科创创业50 这一表现优秀的标的提升模型表现。然后，通过引入层次风险平价模型，解决波动率平价模型中完全忽略掉的组合资产间相关性信息，进一步提升组合风险收益表现。
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