随着传统量化因子赛道越来越拥挤,传统量化模型策略的收益及稳定性呈现逐年下降趋势。面对股指期货长期处于贴水的状态,量化对冲策略的表现受到贴水拖累,被动优化移仓时点带来的改善也非常有限。
为解决当前的量化投资困境,我们将从高频数据因子、股指期货对冲成本优化和A股网下打新三个维度提出量化投资破局新思路。
今年以来选股因子多空收益上来看,除了一致预期因子表现最为突出,其他因子均表现不佳,都不能取得显著的多空收益。大部分因子在今年呈现明显的收益下降和波动放大的趋势,价值、市值以及反转因子的多空净值均在今年产生较大回撤,波动率、技术和质量因子也未能延续2020年的强势表现,多空收益明显下降。
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