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国际投行报告-全球量化策略-中国的股权要素投资-2021.12.8-50页

# 量化 # 股票 # 投行 大小:4.00M | 页数:50 | 上架时间:2021-12-23 | 语言:英文

国际投行报告-全球量化策略-中国的股权要素投资-2021.12.8-50页.pdf

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类型: 策略

上传者: YLY.sjz

撰写机构: MORGAN STANLEY

出版日期: 2021-12-08

摘要:

We study equity factors in China's onshore A-shares market.Focusing on the CSI 300 stocks, we find evidence forsubstantial positive risk-adjusted returns using a combinationof value, momentum, quality, and low risk signals. We observea significant rotation in factor efficacy over time.

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