全市场主动权益基金持仓情况:根据中泰金融工程的基金行业仓位探测模型,截止到2021 年12 月31 日,28 个申万一级行业中,主动权益基金平均仓位最高的六大行业为电气设备、食品饮料、电子、化工、国防军工、医药生物;平均仓位最低的六大行业为建筑材料、纺织服装、交通运输、综合、休闲服务、轻工制造。
近一个月主动加仓最多的五个行业为计算机、食品饮料、汽车、传媒和电气设备,主动减仓最多的五个行业为化工、家用电器、医药生物、钢铁和交通运输。过去 44 天计算机与综合板块仓位呈现开口向上的显著趋势,从回测规律来看,未来20天有超额收益的概率较大。同时国防军工、通信以及化工等板块仓位呈现显著开口向下趋势,未来20 天需要警惕。
选股交易能力型基金和纯行业配置能力基金:截止2021 年12 月31 日选股交易能力型基金主要在国防军工、通信以及电气设备板块高配,在食品饮料、医药与金融板块低配。近一个月与一个季度主动连续加仓了食品饮料与计算机,近一个季度显著减仓有色金属,近一个月显著减仓国防军工。纯行业配置能力基金主要在电气设备板块高配,在金融地产低配。近一个月与一个季度连续主动增仓了食品饮料、通信与计算机,同时连续主动减仓了医药生物与综合板块。
持仓抱团型基金和持仓冷门型基金:截止2021 年12 月31 日持仓抱团型基金主要在食品饮料、医药生物与电气设备板块高配,在电子、军工与化工板块低配。
近一个月与一个季度主动连续加仓了食品饮料、国防军工与传媒,近一个月与一个季度显著减仓医药生物、综合与休闲服务。持仓冷门型基金主要在公用事业、国防军工与房地产高配,在电气设备、食品饮料与医药生物低配。近一个季度显著增仓公用事业与国防军工,主动减仓有色金属与采掘,近一个月主动增仓计算机,主动减仓国防军工与建筑材料。
不同规模基金:中小型规模的基金持仓的行业分布与全市场相比差距微弱,而大型规模基金不仅行业配置显著不同,高低配程度也非常高。截止2021 年12月31 日,大型规模基金重仓在食品饮料、医药生物、电子与银行,相反在电气设备、化工与通信等显著低配。
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