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量价量价专题报告:量价因子之单因子测试-20220329-30页

# 量价 # 单因子 大小:1.34M | 页数:30 | 上架时间:2022-03-30 | 语言:中文

类型: 策略

上传者: LAC-BGT

撰写机构: 中信期货

出版日期: 2022-03-29

摘要:

本文利用RankIC 及投资组合排序两种方式测试了规模、换手率、成交量及动量四类量价因子在沪深300 及中证500 股票池内的表现。沪深300 样本内,市值和行业中性化后的月度换手率均值、月度成交量均值及其标准差,和动量加速度因子有较强的收益率预测能力;中证500 样本内,市值和行业中性化后三个因子:月度换手率标准差、月度成交额标准差和月度成交量波动系数表现优异。

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