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本文利用RankIC 及投资组合排序两种方式测试了规模、换手率、成交量及动量四类量价因子在沪深300 及中证500 股票池内的表现。沪深300 样本内，市值和行业中性化后的月度换手率均值、月度成交量均值及其标准差，和动量加速度因子有较强的收益率预测能力；中证500 样本内，市值和行业中性化后三个因子：月度换手率标准差、月度成交额标准差和月度成交量波动系数表现优异。
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