量化市场观察：外资券商类资金大幅流出，转债估值因子表现强劲-20220529-东兴证券-20页

# 量化市场 # 外资券商 # 资金流出大小：0.72M | 页数：20 | 上架时间：2022-05-31 | 语言：中文

类型: 策略

上传者: YXM-187

撰写机构: 东兴证券

出版日期: 2022-05-29

摘要：

根据东兴金工短期价量行业配置模型，未来一周值得关注的行业分别为：石油石化、有色金属、机械、电子、通信和传媒。

可重点布局相关行业或主题的ETF 基金。

截止上周，行业轮动策略的年化收益率为14.19%，夏普比率为0.64，显著高于基准组合。行业轮动策略的年化超额收益率为 8.30%，信息比率为0.88。2021 年以来的累积超额收益率达到8.06%，基于价量的行业轮动策略表现较好。上期推荐的六个行业的平均收益为-2.05%，低于除综合金融外的29 个行业的平均收益-0.55%，其中，有色金属行业上周涨跌幅排名靠前，下跌0.43%，其涨跌幅在30 个行业中排在第11 位。

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