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IC基差震荡收敛,IF与IH基差贴水扩大-20220604-19页

# IC基差 # 策略 大小:1.42M | 页数:19 | 上架时间:2022-06-06 | 语言:中文

类型: 策略

上传者: ZW-AXIAAXIA

撰写机构: 信达证券

出版日期: 2022-06-04

摘要:

IC合约基差震荡上行,IF与IH合约基差持续下行:2022年6月2日,我们预测中证500 指数未来一年分红点位为91.28,沪深300 指数分红点位为76.05,上证50 指数分红点位为69.57。近日IC 合约分红调整年化基差随指数上涨震荡上行,IF 与IH 合约分红调整年化基差持续下跌,相比上周基差贴水扩大。IC 合约持仓额是2021 年9 月17 日以来IC 合约最高持仓额,而IF 与IH 合约持仓额均处于去年七月以来较低水平。其中,IC、IF 及IH 季月合约分红处理过的基差年化贴水率分别为-5.2%、-0.7%以及1.05%。

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