上周北向资金净流入放缓。上周的五个交易日北向资金累计流入39.48亿元,延续净流入趋势,流入速度略现放缓。
北向整体:多数行业流入,电新流入最多。上周有16个行业流入,14个行业流出。其中电新(46.83亿)、交通运输(10.80亿)、有色金属(10.06亿)流入较多;医药(-17.25亿)、家电(-9.60亿)、电子(-8.90亿)流出较多。相比于历史数据,电新、建筑整体流入相对增加。从风格板块来看,配置盘增配大盘成长规模较大,大盘成长风格净流入10.71亿元。
配置盘转向净流出、交易盘净流入加快。配置盘上周累计流出15.37亿元;交易盘累计流入54.85亿元。行业来看,上周配置盘、交易盘同时青睐成长类行业,配置盘累计流入14.97亿元,交易盘累计流入72.56亿元。具体地,配置盘资金中有12个行业流入,18个行业流出。其中电新(21.97亿)、计算机(12.21亿)、有色金属(3.27亿)流入较多;家电(-9.96亿)、银行(-9.90亿)、医药(-6.79亿)流出较多。交易盘资金中有18个行业流入, 12个行业流出。其中电新(24.86亿)、交通运输(12.13亿)、银行(14.80亿)流入较多;计算机(-17.50亿)、医药(-10.46亿)流出较多。
行业流向:多数行业流入,电新流入最多,医药流出最多。上周有16个行业流入,14个行业流出。其中电新(46.83亿)、交通运输(10.80亿)、有色金属(10.06亿)流入较多;医药(-17.25亿)、家电(-9.60亿)、电子(-8.90亿)流出较多。相比于历史数据,电新、建筑整体流入相对增加。
个股流向:宁德时代流入最多,特变电工流出最多。上周北向资金流入排名前三的个股为宁德时代(27.22亿)、隆基股份(15.62亿)、东方财富 (6.76亿);流出排名前三的个股为特变电工(-5.66亿)、通威股份(-5.10亿)、蓝思科技(-5.04亿)。
累计统计:以月份为单位,累计18个行业资金流入。其中,家电的净流出超60亿;以季度为单位,食品饮料、电新、医药、计算机流入超100亿,家电、房地产、电子、银行、钢铁流出超过25亿,超出了我们在《北向资金的阿尔法有多强》所设定的阈值。
北向跟踪策略:我们在专题报告《探秘北向资金的超额收益来源》构建了基于北向资金持仓Top50行业跟踪策略。截至8月20日,累计收益率为 32.43%,累计超额收益率为33.47%,夏普比率为2.93。基于最新的跟踪情况,北向行业变动未触发调仓阈值,本周暂不需要调仓(历史的17次调仓及收益情况参见正文)。
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