2021年量化投资策略：分化延续，以行为知-20201117-中信证券-38页

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2021年量化投资策略：分化延续，以行为知-20201117-中信证券-38页

# 量化投资 # 分化延续大小：2.80M | 页数：38 | 上架时间：2020-11-15 | 语言：中文

类型: 策略

上传者: sunyudie

撰写机构: 中信证券

出版日期: 2020-11-17

摘要：

行情总览：宽基指数普遍收益15%以上，行业分化巨大。部分行业收益超50%，9行业累积收益为负。

2）市场风格：市场风格：大盘空间风格持续分化，中小盘空间下半年有所缓解。

3）估值分化：盈利/成长分化均已达历史极致，成长性分化回落迹象初现。

4）当前跟踪的部分量化策略表现：基于参与者行为的量化策略表现较优，反转型、价值型策略全年表现较差。

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