市场风格:盈利与成长风格的长期驱动因素有所减弱。
高盈利基数下,A股核心宽基指数预期成长性有所切换,导致高盈利、高成长组合的估值吸引力较上半年下降。
核心及热点行业预期成长性切换将压制盈利、成长因子表现。
宏观流动性进一步显著宽松的空间有限,或将限制成长风格表现。
量化策略选股展望:基本面因子弱化,利好类价值策略。
价值类及相关策略表现已趋于回暖,探索改进的相对价值策略。
关注以价值为核心思想或具有相关性的策略:如预期高派现、基于AH溢价的选股策略。
关注SUE及行为类策略:如前瞻盈利预测组合、黑马成长精选组合。
机器学习:聚焦深度学习在中低频量化策略的应用。
发挥深度学习在中低频策略优势的关键在于提升信噪比,优化IC是一种信噪比更高的优化目标。
Beta型量化策略:基于业绩、趋势与机构行为的行业主题ETF配置框架。
对冲环境:波动率低位,对冲需求稳定。
隐含波动率:变化幅度收窄,整体位于15%到25%区间内震荡。
股指期货对冲:沪深300、上证50、中证500股指期货的对冲成本分别是-3.04%、-1.86%、-5.56%。
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